НовиниRSS

Про це повідомляється на сайті НБУ.

В цьому році стрес-тестування повинні пройти 29 установ, на які припадає понад 93% активів банківської системи. Як і в минулому році, банки пройдуть стрес-тестування за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями.

"У фокусі цьогорічного стрес-тестування - аналіз портфеля споживчих кредитів банків, який стрімко зростає протягом останніх двох років. Зараз пов'язані з цим ризики в цілому незначні, проте недооцінка банками кредитного ризику і зниження стандартів кредитування можуть привести до підвищення уразливості банківського сектора", - йдеться в повідомленні регулятора.

У несприятливому сценарії Нацбанк допускає різке погіршення якості кредитів, виданих фізособам. Крім того, для споживчих кредитів (крім іпотечних), які не працюють більше року, передбачається 100% покриття капіталом.

"Також в несприятливому сценарії жорсткіше будуть припущення про динаміку процентного спреду та чистої процентної маржі. Буде допускатися, що прибутковість за кредитами та іншими активами банків залишається незмінною, в той час як вартість зобов'язань буде рости", - відзначають в НБУ.

Базовий макроекономічний сценарій грунтується на публічних прогнозах Національного банку, крім прогнозу зміни обмінного курсу, для якого використані дані консенсус прогнозу.

Несприятливий сценарій побудований на гіпотетичних припущеннях макроекономічних показників, які призводять до реалізації кредитного та ринкового ризиків в істотних обсягах.

Так, несприятливий сценарій допускає падіння реального ВВП на 4,1% в 2019 році і на 3,7% в 2020 році при зростанні інфляції на 15,8% і 14,8% відповідно, а також девальвацію гривні на кінець 2019 року до 37 грн за долар.

В НБУ підкреслюють, що використані для несприятливого сценарію макроекономічні показники не є альтернативним прогнозом Національного банку, а тільки припущеннями, які повинні сукупно формувати жорсткий сценарій, який виявляє потенційні втрати банків в результаті накопичених вразливостей.

За результатами оцінки стійкості для банків буде визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) і нормативу достатності капіталу (Н3). Банки повинні забезпечити виконання по ним мінімальних вимог за базовим сценарієм (Н3 - 10% і Н2 - 7%) і знижені вимоги за вказаними нормативами за несприятливим сценарієм (5% і 3,5% відповідно) протягом усього прогнозного періоду, що становить три роки .

Інформація про результати оцінки стійкості для сектора в цілому буде оприлюднена у вересні, а в розрізі банків - в грудні 2019 року на сайті Національного банку.

Підходи до стрес-тестування банків закріплені рішенням правління НБУ, яке підписане і набуло чинності 22 лютого.

Наприкінці 2018 року Нацбанк вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за підсумками стрес-тестів.

FM-TV

ВСЕ НОВОСТИ ПО-РУССКИ ЗДЕСЬ

ALL NEWS IN ENGLISH HERE